ユーロ円 4時間足 RSIのダイバージェンスが確認できたら逆張り、転換後のトレンドフォローを狙う

引用元

アイネット証券 FXの基礎知識 テクニカル解説集・FXチャート「RSI(Relative Strength Index)」

ダイバージェンスとは
ダイバージェンス(Divergence)とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。

ダイバージェンスの見方
・弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
・強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。

ダイバージェンスの活用方法
ダイバージェンスは、価格トレンドの最終局面での発生が多く見られ、相場の調整や反転を示唆するサインとして知られていますが、必ずしも値動きと同時にダイバージェンスが確認できることは稀ですので、予兆が発見されても値動きやRSIの推移に注目することが重要です。

検証ルール

・データ
EURJPY(ユーロ円)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
RSI

・売買ルール
引用に書いてある強気のダイバージェンスが確認できたらロング、弱気のダイバージェンス(コンバージェンス)が確認できたらショート
ダイバージェンスの判断は現在~△期間前までの高値安値と、△期間前~2×△期間前までの高値安値の比較で行う。
エントリー地点から○○pips離れたところにSLラインを置き、レートが有利な方向に進むたびに終値から○○pips離れた位置にトレールさせていく

最適化結果

判断期間 RSI期間 トレール 損益($) 総取引数 PF DD(%)
3 6 50 1569.06 2007 1.03 18.02
6 6 50 -1128.53 1754 0.97 22.79
9 6 50 -2876.45 1732 0.93 47.13
12 6 50 -2139.63 1654 0.94 40.32
3 12 50 663.26 1888 1.02 15.05
6 12 50 -1478.98 1550 0.96 21.15
9 12 50 -1366.46 1519 0.96 32.02
12 12 50 -1960.27 1446 0.94 31.16
3 18 50 821.53 1834 1.02 14.86
6 18 50 -434.73 1456 0.99 16.85
9 18 50 -1575.64 1417 0.95 27.63
12 18 50 -2441.42 1332 0.92 32.95
3 24 50 603.38 1807 1.01 14.89
6 24 50 -1033.94 1406 0.97 20.69
9 24 50 -1906.28 1334 0.94 27.83
12 24 50 -1994.54 1250 0.93 26.13
3 6 100 -1840.6 1047 0.96 36.63
6 6 100 1012.41 950 1.03 34.92
9 6 100 -511.4 932 0.99 45.75
12 6 100 404.96 889 1.01 28.06
3 12 100 -2680.22 1016 0.93 44.27
6 12 100 -987.69 879 0.97 40.9
9 12 100 3600.66 834 1.11 30.3
12 12 100 -847.48 809 0.97 41.03
3 18 100 -3801.94 1002 0.91 51.76
6 18 100 102.09 848 1 33.94
9 18 100 1777.23 805 1.06 27.81
12 18 100 -1364.2 751 0.96 38.86
3 24 100 -4453.21 995 0.89 55.89
6 24 100 -154 832 1 32.95
9 24 100 683.43 772 1.02 29.31
12 24 100 -1302.11 723 0.96 33.41
3 6 150 48.98 638 1 35.76
6 6 150 -527.88 596 0.98 44.18
9 6 150 -5023 607 0.86 63.66
12 6 150 -2937.93 588 0.91 48.46
3 12 150 255.7 612 1.01 30.55
6 12 150 -3011.46 567 0.91 44.02
9 12 150 -1090.45 553 0.96 43.26
12 12 150 -1065.6 538 0.97 45.49
3 18 150 -82.43 601 1 36.57
6 18 150 -521.3 550 0.98 34.24
9 18 150 -3982.78 541 0.87 52.15
12 18 150 -3157.78 517 0.9 51.52
3 24 150 -85.74 593 1 36.52
6 24 150 -1090.94 537 0.96 31.02
9 24 150 -3885.36 517 0.87 50.16
12 24 150 -1928.9 492 0.93 37.79
3 6 200 778.04 419 1.03 26.68
6 6 200 -1126.74 396 0.96 38.34
9 6 200 -3510 408 0.89 57.83
12 6 200 110.84 381 1 47.23
3 12 200 1072.91 403 1.04 27.65
6 12 200 -2702.3 382 0.91 46.1
9 12 200 645.01 381 1.02 31.74
12 12 200 2619.96 352 1.1 33.02
3 18 200 2834.21 388 1.1 19.24
6 18 200 1545.44 364 1.06 26.48
9 18 200 955.06 369 1.04 27.87
12 18 200 628.35 343 1.02 35.73
3 24 200 1913.47 387 1.07 17.91
6 24 200 570.57 367 1.02 28.39
9 24 200 2213.21 353 1.09 25.46
12 24 200 2043.61 330 1.09 20.69
3 6 250 -2794.97 319 0.9 51.64
6 6 250 -928.97 299 0.96 40.97
9 6 250 -628.3 292 0.98 57.83
12 6 250 -1368.81 288 0.95 55.06
3 12 250 -2102.15 311 0.92 59.72
6 12 250 150.55 283 1.01 33.62
9 12 250 290.05 281 1.01 40.1
12 12 250 1821.7 268 1.08 48.36
3 18 250 -1930.81 307 0.93 63.98
6 18 250 3441.46 270 1.15 29.91
9 18 250 -1828.76 282 0.92 40.24
12 18 250 644.86 261 1.03 42.75
3 24 250 -1432.52 304 0.95 59.14
6 24 250 582.54 271 1.02 44.25
9 24 250 -551.12 271 0.98 29.67
12 24 250 1737.43 254 1.08 26.06

詳細レポート

判断期間:9 RSI期間:12 トレール:100pips
ユーロ円 4時間足 RSIのダイバージェンスが確認できたら逆張り、転換後のトレンドフォローを狙う

総評

★★☆☆☆
最適化の結果いくつか利益は出ていますがDDが大きいこと、詳細レポートで出すと資産曲線が良くないことをふまえて星2つにしました。
勝率なども通常のトレンドフォローに比べて優位になるわけではないためシグナルとして使うのは微妙だと思います。

ダイバージェンスはあくまでもフィルターとして使うべきだと思います。

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