ユーロ円 4時間足 同一パラメータのSMAとEMAのクロス+時間帯フィルター

引用元

2ch 「【USD/JPY】新ドル円スレ4539【雑談・コテ禁止】」スレ

41 :Trader@Live!:2014/10/28(火) 00:01:29.50 ID:neOpdNPb
同じパラのema とsma
これのクロスはなぁ
macdなんか比じゃないんだよなぁ
目からうろこの話でした

検証ルール

・データ
EURJPY(ユーロ円)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
SMA
EMA

・売買ルール
SMAとEMAのクロスで売買、パラメータは同一のものを使用する
EMAがSMAを下から上へ抜いたらL、上から下に抜いたらS。クローズ後はドテンとなる。
売買する時間帯を各国株式市場が空いてる時間に概ね合うよう4つに分けて最適化(9~14時、15~20時、21~2時、3~8時)

最適化結果

時間帯(日本時間) MA期間 損益($) 総取引数 PF DD(%)
9~14時 6 -1634.8 850 0.93 26.06
9~14時 12 1716.16 440 1.1 15.17
9~14時 18 605.01 272 1.05 14.33
9~14時 24 -47.37 208 1 26.24
15~20時 6 902.63 970 1.03 18.77
15~20時 12 1093.04 447 1.06 14.32
15~20時 18 217.06 263 1.02 18.51
15~20時 24 -228.31 216 0.98 22.36
21~2時 6 3234.17 867 1.16 13.47
21~2時 12 -54.39 461 1 24.27
21~2時 18 2131.1 278 1.17 18.18
21~2時 24 1876.13 219 1.2 12.73
3~8時 6 5336.14 828 1.31 13.77
3~8時 12 -892.36 473 0.95 23.48
3~8時 18 1549.52 320 1.11 14.57
3~8時 24 3603.67 226 1.37 10.7

詳細レポート

日本時間3~8時にエントリー制限 MA期間:6
ユーロ円 4時間足 同一パラメータのSMAとEMAのクロス+時間帯フィルター

総評

★★★★★
意外と良い結果が出てびっくりしました。

時間としてはNY~東京までが良いようです。
パラメータによっては全時間で利益出そうです。

ルールも簡単ですし伸びしろがある戦略だと思います、回数も申し分ありません。
資産曲線を見る限りかなり有望に見えますので星5つとしました。

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