ポンドドル 1時間足 ボリンジャーバンドと終値の関係でエントリーしてトレーリング

引用元

当ブログ「ドル円 5分足 ローソクとボリンジャーバンドで逆張りスキャルピング

・売買ルール
ローソク足の実体(始値~終値)がボリンジャーバンドに触れたら(=終値がボリバンを抜いたら)逆張りエントリー
利確・損切はpipsで調整
騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない

 

総評
★★☆☆☆
利確損切の値幅が小さいとどうしてもコスト負けしてしまいます。
スキャルとしては微妙ですが、アレンジすればいけそうにも見えます。

50pipsくらいならコストを上回る優位性を確保できそうですので、もう少し長い足で大きく利益を取る戦略でも良いかもしれません。
今回はボリバン逆張りで調べましたが、順張りも試してみたいところです。

個人的には「騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない」というルールが有効に働いているように感じます。
他の戦略にも応用できるかもしれません。

検証ルール

・データ
GBPUSD(ポンドドル)
スプレッド2pips
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
ボリンジャーバンド

・売買ルール
終値がボリンジャーバンドの上下線を抜いたらエントリー
そのまま一定のpipsでトレーリングしていく
騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして6時間は次のエントリーを行わない

最適化結果

エントリー方向 ボリバン期間 σ トレーリングpips 損益($) 総取引数 PF DD(%)
順張り 12 1 50 -9996.5 2980 0.87 99.97%
順張り 12 1 100 -5838.46 1473 0.91 69.03%
順張り 12 1 150 -5631.86 811 0.89 70%
順張り 12 2 50 -7521.37 2716 0.89 79.48%
順張り 12 2 100 -4608.2 1307 0.92 70.8%
順張り 12 2 150 -8011.55 764 0.84 98.2%
順張り 12 3 50 35.68 318 1 12.16%
順張り 12 3 100 -1761.41 270 0.85 26.63%
順張り 12 3 150 -3768.13 217 0.74 51.78%
順張り 48 1 50 -4534.59 2646 0.93 53.35%
順張り 48 1 100 -351.7 1251 0.99 47.34%
順張り 48 1 150 0.08 690 1 38.82%
順張り 48 2 50 -3354.68 1568 0.91 43.28%
順張り 48 2 100 -2841.38 956 0.93 53.55%
順張り 48 2 150 -4205.5 625 0.9 66.35%
順張り 48 3 50 -769.77 567 0.94 19.88%
順張り 48 3 100 -1177.63 451 0.94 44.72%
順張り 48 3 150 -2690.01 348 0.88 62.61%
逆張り 12 1 50 -6724.67 3485 0.92 77.1%
逆張り 12 1 100 -3037.25 1424 0.95 61.11%
逆張り 12 1 150 -5057.85 787 0.9 62.42%
逆張り 12 2 50 -1631.73 2770 0.98 43.87%
逆張り 12 2 100 -2265.58 1301 0.96 51.08%
逆張り 12 2 150 -1082.15 738 0.98 47.47%
逆張り 12 3 50 -2282.38 317 0.73 30%
逆張り 12 3 100 4742.23 248 1.47 8.67%
逆張り 12 3 150 3457.94 204 1.3 11.93%
逆張り 48 1 50 -2618.48 2315 0.95 41.32%
逆張り 48 1 100 -811.57 1140 0.98 27.06%
逆張り 48 1 150 -1157.95 669 0.97 41.99%
逆張り 48 2 50 -2930.6 1725 0.93 34.4%
逆張り 48 2 100 3932.58 963 1.1 22.14%
逆張り 48 2 150 -5492.68 630 0.87 69.72%
逆張り 48 3 50 -2520.7 617 0.84 31.17%
逆張り 48 3 100 1382.31 466 1.07 17.69%
逆張り 48 3 150 1077.99 349 1.05 24.98%

詳細レポート

エントリー:逆張り ボリバン期間:12 σ:3 トレーリング:100pips
ポンドドル 1時間足 ボリンジャーバンドと終値の関係でエントリーしてトレーリング

総評

★★★☆☆
前回の結果を踏まえアレンジしてみましたが、あまりうまくいきませんでした。

「ボリンジャーバンドに逆張りして反発したところをついていく」というのはよく聞く手法です。
今回はいけるかな?と思っていただけに残念です。

最適化の結果を見るに順張り(ブレイク狙い)より逆張り(反発狙い)の方が上手くいきそう…という傾向はあると思います。

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