ドル円 1時間足 MT4の「MACD Sample」で売買してみる

引用元

なし

検証ルール

・データ
USDJPY(ドル円)
スプレッド1pips
H1(1時間足)
2006年6月~2016年5月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
MACD
EMA

売買ルール

MT4をダウンロードするとついてくる「MACD Sample」を使って検証してみる。
Build 1010のものを使用。

~ロジックの解説~
変更できるパラメータは6つです。
TakeProfit=利確(単位はポイント)
Lots=取引ロット
TrailingStop=0以上であればトレーリングしていく(単位はポイント)
MACDOpenLevel=エントリー時にMACDの絶対値がこの数値以上あることを条件にする(単位はポイント)
MACDCloseLevel=クローズ時にMACDの絶対値がこの数値以上あることを条件にする(単位はポイント)
MATrendPeriod=EMAの期間

MACDは12,26,9と固定されています。

~買いのEntry・Exit条件~
MACD(現在足)<0 かつ MACDがシグナルを上抜いた時、MACDの絶対値がMACDOpenLevelポイント以上でEMA(現在値)>EMA(1本前)なら買いエントリー
TakeProfitとTrailingStopによって手仕舞い。
ただしMACD(現在足)>0 かつ MACDがシグナルを下抜いた時、MACDの絶対値がMACDCloseLevelポイント以上でも手仕舞いする。

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~売りのEntry・Exit条件~
MACD(現在足)>0 かつ MACDがシグナルを下抜いた時、MACDの絶対値がMACDOpenLevelポイント以上でEMA(現在値)<EMA(1本前)なら売りエントリー
TakeProfitとTrailingStopによって手仕舞い。
ただしMACD(現在足)<0 かつ MACDがシグナルを上抜いた時、MACDの絶対値がMACDCloseLevelポイント以上でも手仕舞いする。

今回はMACDOpenLevel=3・MACDCloseLevel=2・MATrendPeriod=26はデフォルトのままで固定とし、
TakeProfitとTrailingStopをそれぞれ最適化してみました。

最適化結果

TakeProfit(pips) TrailingStop(pips) 損益($) 総取引数 PF DD(%)
5 3 -3311.68 2988 0.81 36.46%
20 3 -1457.73 1405 0.93 25.36%
35 3 394.98 1207 1.02 18.8%
50 3 1482.29 1148 1.06 17.08%
5 13 -3311.68 2988 0.81 36.46%
20 13 -1482.52 1577 0.92 23.22%
35 13 -1064.44 1508 0.94 20.68%
50 13 -1145.66 1496 0.94 20.61%
5 23 -3311.68 2988 0.81 36.46%
20 23 -1457.73 1405 0.93 25.36%
35 23 -752.39 1276 0.96 23.95%
50 23 -999.16 1251 0.95 24.49%

※ポイントは業者によって変わるためTakeProfitとTrailingStopの数値はpips(USDJPYなので1pips=0.01円)に直しています。

詳細レポート

TakeProfit:50pips TrailingStop:3pips
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総評

★☆☆☆☆
sampleだけどそこそこ勝てたりして・・・なんて考えていましたが甘かったみたいです。

良い時期は連続して勝つため勝率はそこそこ高いのですがTPに届かず大負けすることもあるためトータルで見ると微妙です。
最大DDも結構大きいです。

ちょっとした改造を施してやれば成績が向上する余地はありそうです。

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