豪ドルドル 日足 RCIを3本使用した逆張りで変則エントリー、経過日数でクローズ

引用元

2ch 「RCI三本の手法を研究するスレ」スレ

20 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/08/21(金) 02:17:27 ID:uz0utIjU
活用例:

設定は9,26,52
9が90%で売り、-90%で買い
26が90%で売り、-90%で買い
52が90%で売り、-90%で買い
3本とも90%ならいつもの3倍売ればOK

44 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/08/27(木) 12:02:31 ID:WkTuFa8H
オシレーターの特徴である「張り付き」をどう処理するかだな。
三本とも底についたからって安易に買い転換しない方がいいのはやった奴なら知ってると思う。
最低でも1時間足が基本でそれ以下の時間は精度を高める為に使うのがいいみたい。

これでスキャルしてうまくいってると思っていてもコツコツドカンでやられるのがオチ。
俺はRCIスキャで30万を1週間で5万にしたぜ。

検証ルール

・データ
AUDUSD(豪ドルドル)
スプレッド1.5pips
D1(日足)
2006年6月~2016年6月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
RCI×3(期間は9,26,52で固定)

売買ルール

前日終値でRCIが○%以上(-○%以下)なら始値で逆張りエントリー
RCIは3本使用し、3本中1本だけ条件達成している場合は1万通貨、2本達成している場合は2万通貨、3本とも条件達成している場合は3万通貨売買する。
エントリーから○日経った終値でExit

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最適化結果

※3本のRCI期間は9,26,52で固定

RCI Exit日数 損益($) 総取引数 PF DD(%)
70% 1 -307.79 952 0.99 31.91%
70% 3 -7700.08 582 0.83 85.97%
70% 5 -4888.19 425 0.89 64.67%
70% 7 -7015.89 361 0.83 75.26%
80% 1 -55.64 708 1 37.26%
80% 3 -8151.19 449 0.77 85.49%
80% 5 -6129.65 339 0.81 67.48%
80% 7 -6477.56 295 0.8 71.96%
90% 1 1981.14 312 1.19 16.87%
90% 3 1234.03 228 1.1 18.37%
90% 5 -196.52 185 0.99 20.31%
90% 7 1695.75 166 1.13 14.25%

詳細レポート

RCI:90% Exit日数:1日
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総評

★★★☆☆
RCIが90%以上であればやはり戻りの圧力が強いため勝てるようです。

テクニカルの期待度でロット数を調整するアイデアは面白いと思いました。
取引結果を見ると3倍の枚数で取引した時にそれまでの負けを取り返しているケースが複数回見られました。
もちろんそのせいで大負けしている時もあるのですが・・・。

また逆張りですので大きなトレンドが出た時には負けてしまいます。
下図では下落トレンド時に連続してロングエントリーを行ったため大きな損失を出してしまっています。
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負けたら一定期間はエントリーしない等ちょっと工夫すればそこそこ使えるものになるかもしれません。
RCIを他のテクニカルに変えてみても面白そうです。

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