引用元
2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part7」スレ
290 :†ケン† ◆kiM4qXVHAg :2008/01/17(木) 18:51:56.54 ID:ACO3Bgqk
数日間のトレンドに乗るならMACDや移動平均線が上向きになったら
仕込むか、陽線2本で仕込むとかやってる人多いんじゃないか。
ストップ入れる位置はそのときのトレンド転換するところの安値
より少し下ぐらい。後はダウ理論、グランビルの法則、エリオット
波動などで買い売りを繰り返して、トレールで逆指値を引き上げて
いったりしながら離隔が王道でしょう。
検証ルール
・データ
EURUSD(ユーロドル)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
MACD
・売買ルール
ロンドン時間(日本時間16時~1時)にMACDがシグナルを下から上に抜いたらロング、上から下へ抜いたらショート
エントリー地点から○○pips離れたところにSLラインを置き、レートが有利な方向に進むたびに終値から○○pips離れた位置にトレールさせていく。
最適化結果
短期EMA | 長期EMA | シグナル | トレール幅 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 9 | 50 | -672.32 | 948 | 0.97 | 24.36 |
12 | 24 | 9 | 50 | -1107.69 | 785 | 0.95 | 23.21 |
6 | 48 | 9 | 50 | -1873.39 | 887 | 0.92 | 31.47 |
12 | 48 | 9 | 50 | 338.89 | 720 | 1.02 | 19.32 |
6 | 24 | 18 | 50 | -1193.42 | 698 | 0.94 | 19.76 |
12 | 24 | 18 | 50 | -1433.37 | 553 | 0.9 | 19.16 |
6 | 48 | 18 | 50 | -1391.67 | 637 | 0.92 | 18.04 |
12 | 48 | 18 | 50 | 151.76 | 515 | 1.01 | 16.56 |
6 | 24 | 9 | 100 | -1270.44 | 575 | 0.95 | 37.85 |
12 | 24 | 9 | 100 | -548.85 | 507 | 0.98 | 35.23 |
6 | 48 | 9 | 100 | 1043.87 | 532 | 1.04 | 28.42 |
12 | 48 | 9 | 100 | -1920.44 | 496 | 0.92 | 39.3 |
6 | 24 | 18 | 100 | -3427.05 | 484 | 0.86 | 56.43 |
12 | 24 | 18 | 100 | -1772.51 | 416 | 0.91 | 29.47 |
6 | 48 | 18 | 100 | -702.05 | 454 | 0.97 | 19.72 |
12 | 48 | 18 | 100 | 3998.54 | 393 | 1.24 | 13.79 |
6 | 24 | 9 | 150 | -2617.32 | 374 | 0.9 | 49.55 |
12 | 24 | 9 | 150 | 1935.54 | 323 | 1.1 | 22.28 |
6 | 48 | 9 | 150 | 1422.06 | 335 | 1.07 | 34.01 |
12 | 48 | 9 | 150 | 2569.52 | 318 | 1.13 | 27.85 |
6 | 24 | 18 | 150 | -1033.68 | 316 | 0.95 | 40.11 |
12 | 24 | 18 | 150 | 620.47 | 290 | 1.03 | 24.42 |
6 | 48 | 18 | 150 | 773.27 | 305 | 1.04 | 28.05 |
12 | 48 | 18 | 150 | 6065.37 | 262 | 1.43 | 14.62 |
6 | 24 | 9 | 200 | -1484.6 | 257 | 0.93 | 34.59 |
12 | 24 | 9 | 200 | -922.28 | 243 | 0.95 | 36.71 |
6 | 48 | 9 | 200 | 678.32 | 242 | 1.03 | 22.22 |
12 | 48 | 9 | 200 | 276.43 | 229 | 1.01 | 38.75 |
6 | 24 | 18 | 200 | -6899.4 | 246 | 0.7 | 93.45 |
12 | 24 | 18 | 200 | 2862.03 | 205 | 1.18 | 20.57 |
6 | 48 | 18 | 200 | 3630.66 | 211 | 1.22 | 16.46 |
12 | 48 | 18 | 200 | 519.67 | 207 | 1.03 | 27.55 |
詳細レポート
短期EMA:12 長期EMA:48 シグナル期間:18 トレール幅:100pips
総評
★★★★☆
「ロンドン時間が始まると値段が一方向に進みやすい」という特性を生かした戦略です。
やはり時間帯を絞ることは重要なようです。
シグナルを多くしすぎたり、トレール幅を広く取りすぎると利益が出ません。
またトレンドフォロー系のロジックは勝率が低くDDが大きくなりがちなのでこれを改善する策があれば良いのですが。
シグナル自体は単純なので改良の余地はあるでしょう。
希望を感じさせる結果だと思います。