情報源など
FXは短期的には逆張り傾向ですが、トレンドが出ると順張り優位になります。
そこで同一パラメータのRSIを使って短期足逆張り・長期足順張りというロジックを表現してみました。
売買ルール
短期足・長期足のRSIは期間は同一、RSIの値は確定足を使う
長期足のRSIがRSI①以上の時、短期足（M15）のRSIがRSI②のラインを下抜けしたら買い
長期足のRSIがRSI②以下の時、短期足（M15）のRSIがRSI①のラインを上抜けしたら売り
利確・損切はpipsで調整
■使用するテクニカル
RSI
検証ルール
■通貨ペア
GBPUSD（ポンドドル）
スプレッド：2pips
■バックテスト期間など
M15（15分足）とH1（1時間足）/H4（4時間足）
2007年1月～2016年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
最適化結果
| 上位足 | RSI期間 | RSI① | RSI② | TP(pips) | SL(pips) | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 7 | 60 | 30 | 15 | 15 | -834.97 | 1247 | 0.92 | 10.26% |
| H1 | 7 | 60 | 30 | 15 | 30 | -917.15 | 1232 | 0.93 | 11.72% |
| H1 | 7 | 60 | 30 | 30 | 15 | -1590.66 | 1221 | 0.88 | 15.92% |
| H1 | 7 | 60 | 30 | 30 | 30 | -942.01 | 1192 | 0.95 | 11.99% |
| H1 | 7 | 60 | 40 | 15 | 15 | -6408.87 | 4574 | 0.83 | 66.86% |
| H1 | 7 | 60 | 40 | 15 | 30 | -3000.32 | 4294 | 0.93 | 37.52% |
| H1 | 7 | 60 | 40 | 30 | 15 | -7442.13 | 4234 | 0.84 | 80.67% |
| H1 | 7 | 60 | 40 | 30 | 30 | -3132.26 | 3777 | 0.95 | 44.78% |
| H1 | 7 | 70 | 30 | 15 | 15 | -170.64 | 254 | 0.92 | 3.25% |
| H1 | 7 | 70 | 30 | 15 | 30 | 266.61 | 254 | 1.11 | 3.5% |
| H1 | 7 | 70 | 30 | 30 | 15 | -573.26 | 253 | 0.79 | 6.34% |
| H1 | 7 | 70 | 30 | 30 | 30 | -345.78 | 252 | 0.91 | 4.92% |
| H1 | 7 | 70 | 40 | 15 | 15 | -2527.79 | 1227 | 0.76 | 25.92% |
| H1 | 7 | 70 | 40 | 15 | 30 | -762.21 | 1214 | 0.94 | 13.09% |
| H1 | 7 | 70 | 40 | 30 | 15 | -3087.03 | 1205 | 0.77 | 32.27% |
| H1 | 7 | 70 | 40 | 30 | 30 | -1357.63 | 1177 | 0.93 | 21.08% |
| H1 | 14 | 60 | 30 | 15 | 15 | 92.29 | 54 | 1.25 | 0.82% |
| H1 | 14 | 60 | 30 | 15 | 30 | 165.82 | 53 | 1.39 | 1.13% |
| H1 | 14 | 60 | 30 | 30 | 15 | 82.71 | 54 | 1.16 | 1.53% |
| H1 | 14 | 60 | 30 | 30 | 30 | 140.78 | 53 | 1.19 | 2.26% |
| H1 | 14 | 60 | 40 | 15 | 15 | -193.61 | 798 | 0.97 | 5.92% |
| H1 | 14 | 60 | 40 | 15 | 30 | 933.06 | 772 | 1.13 | 3.23% |
| H1 | 14 | 60 | 40 | 30 | 15 | -840.93 | 788 | 0.9 | 10.85% |
| H1 | 14 | 60 | 40 | 30 | 30 | -49.1 | 749 | 1 | 6.71% |
| H1 | 14 | 70 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 14 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 14 | 70 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 14 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 14 | 70 | 40 | 15 | 15 | -150.2 | 56 | 0.7 | 1.83% |
| H1 | 14 | 70 | 40 | 15 | 30 | -98.1 | 56 | 0.85 | 2.88% |
| H1 | 14 | 70 | 40 | 30 | 15 | -128.34 | 56 | 0.79 | 2.47% |
| H1 | 14 | 70 | 40 | 30 | 30 | -62.74 | 56 | 0.93 | 3.86% |
| H1 | 21 | 60 | 30 | 15 | 15 | -45.9 | 5 | 0.25 | 0.73% |
| H1 | 21 | 60 | 30 | 15 | 30 | -60.3 | 5 | 0.34 | 0.76% |
| H1 | 21 | 60 | 30 | 30 | 15 | -31 | 5 | 0.49 | 0.73% |
| H1 | 21 | 60 | 30 | 30 | 30 | -30.1 | 5 | 0.67 | 0.72% |
| H1 | 21 | 60 | 40 | 15 | 15 | 259.9 | 173 | 1.22 | 1.4% |
| H1 | 21 | 60 | 40 | 15 | 30 | 391.64 | 172 | 1.26 | 3.01% |
| H1 | 21 | 60 | 40 | 30 | 15 | 86.24 | 170 | 1.05 | 1.96% |
| H1 | 21 | 60 | 40 | 30 | 30 | 19.81 | 167 | 1.01 | 4.58% |
| H1 | 21 | 70 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 21 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 21 | 70 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 21 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| H1 | 21 | 70 | 40 | 15 | 15 | 0.4 | 4 | 1.01 | 0.32% |
| H1 | 21 | 70 | 40 | 15 | 30 | -29.5 | 4 | 0.51 | 0.64% |
| H1 | 21 | 70 | 40 | 30 | 15 | 30.3 | 4 | 2 | 0.32% |
| H1 | 21 | 70 | 40 | 30 | 30 | 0.4 | 4 | 1.01 | 0.64% |
| H4 | 7 | 60 | 30 | 15 | 15 | -2672.9 | 3960 | 0.92 | 33.91% |
| H4 | 7 | 60 | 30 | 15 | 30 | -294.43 | 3440 | 0.99 | 17.08% |
| H4 | 7 | 60 | 30 | 30 | 15 | -2862.78 | 3626 | 0.92 | 35.48% |
| H4 | 7 | 60 | 30 | 30 | 30 | -1508.51 | 2974 | 0.97 | 25.53% |
| H4 | 7 | 60 | 40 | 15 | 15 | -9980.17 | 7132 | 0.83 | 99.8% |
| H4 | 7 | 60 | 40 | 15 | 30 | -4816.6 | 6583 | 0.93 | 57.38% |
| H4 | 7 | 60 | 40 | 30 | 15 | -9978.37 | 6140 | 0.85 | 99.79% |
| H4 | 7 | 60 | 40 | 30 | 30 | -5731.52 | 5258 | 0.93 | 65.85% |
| H4 | 7 | 70 | 30 | 15 | 15 | 671.36 | 1797 | 1.05 | 4.37% |
| H4 | 7 | 70 | 30 | 15 | 30 | 1980.58 | 1625 | 1.13 | 3.75% |
| H4 | 7 | 70 | 30 | 30 | 15 | 317.78 | 1737 | 1.02 | 6.95% |
| H4 | 7 | 70 | 30 | 30 | 30 | 1041.4 | 1518 | 1.05 | 10.12% |
| H4 | 7 | 70 | 40 | 15 | 15 | -3496.9 | 4003 | 0.89 | 38.27% |
| H4 | 7 | 70 | 40 | 15 | 30 | -380.23 | 3423 | 0.99 | 20.11% |
| H4 | 7 | 70 | 40 | 30 | 15 | -2786.83 | 3681 | 0.93 | 37.15% |
| H4 | 7 | 70 | 40 | 30 | 30 | -311.23 | 2972 | 0.99 | 24.75% |
| H4 | 14 | 60 | 30 | 15 | 15 | -485.97 | 640 | 0.91 | 5.59% |
| H4 | 14 | 60 | 30 | 15 | 30 | -263.69 | 589 | 0.96 | 5.02% |
| H4 | 14 | 60 | 30 | 30 | 15 | -98.23 | 618 | 0.98 | 7.93% |
| H4 | 14 | 60 | 30 | 30 | 30 | 248.03 | 545 | 1.03 | 5.2% |
| H4 | 14 | 60 | 40 | 15 | 15 | -565.16 | 3091 | 0.98 | 15.2% |
| H4 | 14 | 60 | 40 | 15 | 30 | 780.54 | 2676 | 1.03 | 8.56% |
| H4 | 14 | 60 | 40 | 30 | 15 | -1325.96 | 2826 | 0.95 | 21.95% |
| H4 | 14 | 60 | 40 | 30 | 30 | -1167.99 | 2257 | 0.97 | 19.87% |
| H4 | 14 | 70 | 30 | 15 | 15 | 253.89 | 103 | 1.39 | 0.86% |
| H4 | 14 | 70 | 30 | 15 | 30 | 218.49 | 95 | 1.27 | 1.44% |
| H4 | 14 | 70 | 30 | 30 | 15 | 419.4 | 103 | 1.46 | 1.8% |
| H4 | 14 | 70 | 30 | 30 | 30 | 291.29 | 94 | 1.23 | 3.15% |
| H4 | 14 | 70 | 40 | 15 | 15 | 598.83 | 671 | 1.12 | 2.64% |
| H4 | 14 | 70 | 40 | 15 | 30 | 772.6 | 607 | 1.14 | 5.76% |
| H4 | 14 | 70 | 40 | 30 | 15 | 461.39 | 648 | 1.07 | 5.04% |
| H4 | 14 | 70 | 40 | 30 | 30 | 316.65 | 559 | 1.04 | 7.79% |
| H4 | 21 | 60 | 30 | 15 | 15 | -241.89 | 136 | 0.79 | 3.01% |
| H4 | 21 | 60 | 30 | 15 | 30 | 92.13 | 128 | 1.07 | 1.93% |
| H4 | 21 | 60 | 30 | 30 | 15 | -169.27 | 131 | 0.88 | 4.08% |
| H4 | 21 | 60 | 30 | 30 | 30 | 62.28 | 120 | 1.03 | 2.54% |
| H4 | 21 | 60 | 40 | 15 | 15 | -788.43 | 1267 | 0.92 | 11.05% |
| H4 | 21 | 60 | 40 | 15 | 30 | 704.85 | 1124 | 1.06 | 6.83% |
| H4 | 21 | 60 | 40 | 30 | 15 | -525.06 | 1185 | 0.96 | 9.69% |
| H4 | 21 | 60 | 40 | 30 | 30 | 559.75 | 987 | 1.04 | 10.09% |
| H4 | 21 | 70 | 30 | 15 | 15 | 0.8 | 12 | 1.01 | 0.66% |
| H4 | 21 | 70 | 30 | 15 | 30 | 31.3 | 11 | 1.35 | 0.76% |
| H4 | 21 | 70 | 30 | 30 | 15 | -45.5 | 12 | 0.67 | 1.55% |
| H4 | 21 | 70 | 30 | 30 | 30 | -31.04 | 11 | 0.83 | 1.56% |
| H4 | 21 | 70 | 40 | 15 | 15 | -61.99 | 140 | 0.94 | 3.3% |
| H4 | 21 | 70 | 40 | 15 | 30 | -57.71 | 131 | 0.96 | 2.29% |
| H4 | 21 | 70 | 40 | 30 | 15 | -80.52 | 139 | 0.94 | 4.89% |
| H4 | 21 | 70 | 40 | 30 | 30 | -168.25 | 127 | 0.92 | 4.62% |
詳細レポート
上位足：H4 RSI期間：7 RSI①：70 RSI②：30 TP(pips)：15 SL(pips)：30
総評
★★★★☆
なかなか良い結果だと思います。
ルールがとても単純で取引回数も多いためここからアレンジしていけば実戦でも使える気がします。
一つ失敗だったのは、RSIを確定足で見ているので上位足でトレンドが変わっているにも関わらず逆張りエントリーしてしまう場面があったことです。
現在足を使うのがあまり好みでない（後から確認した時に分かりにくい時があるため）ので確定足を使いましたが、上位足は現在足で良かったと思います。
この上位足順張り＆短期足逆張りのロジックはルールがシンプルで好きなので、しばらくはこの方式でいろいろ検証してみようかと思います。
