ユーロドル 1時間足 RSI&GCDC

引用元

当ブログ 「ドル円 日足 ゴールデンクロスで利益は出るのか!?」

・売買ルール
短い方のSMAが長い方のSMAを上回ったら買い、下回ったら手仕舞い。
SMAは2本使用、それぞれ短期・長期とする。

 

総評
★★☆☆☆
どんな本にもまず書いてある2本のSMAクロスで売買するルールを検証してみました。

一応利益は出るので全く使えないというルールではなさそうです。
ただし5年間の取引数が多くて50回というのは少なすぎます。
資産曲線もガタガタなので、これだけでトレードするのは危険でしょう。

今回は買いのみだったが、売り=デッドクロスも考慮すればもう少し使える手法になるかもしれません。

検証ルール

・データ
EURUSD(ユーロドル)
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
SMA
RSI

・売買ルール
RSIが○○以下の時は売られすぎと判断、その状態で2本のSMAがゴールデンクロスしたら買い。その後デッドクロスで手仕舞い。
RSIが○○以上の時は買われすぎと判断、その状態で2本のSMAがデッドクロスしたら売り。その後ゴールデンクロスで手仕舞い。

最適化結果

短期SMA 長期SMA RSI期間 RSIの値 損益($) 総取引数 PF DD(%)
6 24 6 40,60 -1632.09 464 0.82 21.77
12 24 6 40,60 1099.97 288 1.18 9.12
6 120 6 40,60 326.82 174 1.08 13.29
12 120 6 40,60 -1319.68 92 0.45 18.48
6 24 24 40,60 -3790.01 1492 0.89 45.92
12 24 24 40,60 -6488.18 1059 0.79 79.7
6 120 24 40,60 -3130.76 559 0.82 37.89
12 120 24 40,60 -1867.56 365 0.87 39.46
6 24 6 20,80 -4615.48 1446 0.87 49.67
12 24 6 20,80 -3170.44 1003 0.89 49.31
6 120 6 20,80 -1852 548 0.89 37.04
12 120 6 20,80 -4946.14 388 0.69 71.21
6 24 24 20,80 -3085.6 1528 0.92 45.9
12 24 24 20,80 -3178.88 1110 0.9 47.86
6 120 24 20,80 -1664 649 0.92 33.32
12 120 24 20,80 -1469.86 467 0.93 32.34

詳細レポート

短期SMA:12 長期SMA:24 RSI期間:6 RSIの値:40,60
ユーロドル 1時間足 RSI&GCDC

総評

★☆☆☆☆
通貨・時間軸を変更し、さらにRSIのフィルターを付け加えてみました。

コスト込みだとこれでもダメでした。
最適化結果を見ると2/16は利益が出ていますので、うまくやればもう少しマシになるかもしれません。

1時間足にすることで回数は増えますのでいろいろフィルターを変えてみて探ってみてもいいかもしれません。

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