ユーロドル 日足 前日のNYダウによって方向決める+トレンドフィルター

引用元

2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part7」スレ

111 :Trader@Live!:2008/01/07(月) 22:56:25.77 ID:us0WqVPv
乖離分析はオシレーターと大して変らない結果しかもたらさないね
オシレーターの計算過程を見ればそれは明らか

トレンド系と他の商品との連動性分析を組み合わせて使うと結構いい結果が得られる

一目の専門スレは賛成だねこの機会に知識を深めたいと思う人も多いだろう

検証ルール

・データ
EURUSD(ユーロドル)
D1(日足)
2010年6月~2015年5月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
EMA(トレンド判定用)

・売買ルール
前日のNYダウが上昇したらロング、下落したらショート
ただしロングはEMAより上にある時、ショートは下にある時のみ
始値でエントリー、終値で手仕舞い
※使用データがGMT+-0のものなので朝9時にエントリー→翌日9時にエグジットとなる。

最適化結果

短期EMA 損益($) 総取引数 PF DD(%)
3 567 0.8 -6.22 45
6 558 0.82 -5.55 38.75
9 545 0.75 -7.53 43.79
20 533 0.84 -4.68 31.85
40 525 0.78 -6.59 43.61
60 529 0.74 -8.1 49.52
80 529 0.8 -5.77 38.7
100 527 0.76 -7.2 41.67

詳細レポート

EMA期間:20
ユーロドル 日足 前日のNYダウによって方向決める+トレンドフィルター

総評

☆☆☆☆☆
まったく利益になりませんでした。

しかしこれは良いことです。
なぜなら「1日単位で強制的に手仕舞い→全てのケースで利益が出ない」ということは、シグナルを逆にすれば全部利益になるということだからです。

コストの割合が大きい場合はそうもいきませんが、今回は1日単位での手仕舞いなので気にする必要はないでしょう。
次はシグナルを逆にした検証をしたいと思います。

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