ユーロ円 4時間足 SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、TPSLで手仕舞い

引用元

2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part7」スレ

93 :Trader@Live!:2008/01/06(日) 15:09:39.55 ID:lOQFsz3q
オシレーターだけでは話にならないよ。

有名な『先物市場のテクニカル分析』にも書いてあるけど
オシレーターの最大の意義は乖離分析であると。

トレンドを把握し、乖離分析でマーケットに入れと。

検証ルール

・データ
EURJPY(ユーロ円)
H4(4時間足)
2005年6月~2015年5月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
短期SMA乖離率(シグナル用)
長期SMA(トレンド把握用)

・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング
長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100

最適化結果

短期SMA 長期SMA 乖離率(%) TP SL 損益($) 総取引数 PF DD(%)
3 9 0.3 30 30 -916.68 1078 0.93 15.26
6 9 0.3 30 30 -1481.29 2145 0.95 22.74
3 18 0.3 30 30 -1065.99 1055 0.92 16.63
6 18 0.3 30 30 -1605.65 2094 0.94 23.3
3 9 0.6 30 30 360.69 218 1.14 3.52
6 9 0.6 30 30 635.02 689 1.08 11.01
3 18 0.6 30 30 461.43 198 1.2 2.88
6 18 0.6 30 30 659.61 668 1.08 9.93
3 9 0.9 30 30 554.48 66 2.01 0.86
6 9 0.9 30 30 980.4 261 1.35 2.44
3 18 0.9 30 30 554.48 62 2.11 0.76
6 18 0.9 30 30 929.62 255 1.34 2.3
3 9 0.3 60 30 -1814.06 1069 0.9 20.73
6 9 0.3 60 30 -2930.64 2008 0.92 29.88
3 18 0.3 60 30 -1944.56 1044 0.89 20.97
6 18 0.3 60 30 -3467.86 1963 0.9 35.3
3 9 0.6 60 30 -140.61 215 0.96 7.93
6 9 0.6 60 30 -703.74 656 0.94 17.06
3 18 0.6 60 30 -241.78 195 0.93 6.67
6 18 0.6 60 30 -550.71 632 0.95 14.54
3 9 0.9 60 30 398.39 65 1.42 1.91
6 9 0.9 60 30 594.5 251 1.15 5.17
3 18 0.9 60 30 423.31 61 1.48 1.76
6 18 0.9 60 30 743.51 245 1.19 4.03
3 9 0.3 90 30 -3041.78 1050 0.85 31.69
6 9 0.3 90 30 -4680.1 1945 0.88 47.28
3 18 0.3 90 30 -2733.39 1019 0.86 28.58
6 18 0.3 90 30 -4519.92 1879 0.88 45.69
3 9 0.6 90 30 -112.66 215 0.97 10.94
6 9 0.6 90 30 -1572.07 644 0.88 27.96
3 18 0.6 90 30 -105.05 195 0.97 9.59
6 18 0.6 90 30 -1236.84 619 0.9 24.95
3 9 0.9 90 30 267.33 65 1.23 2.65
6 9 0.9 90 30 151.91 248 1.03 10.19
3 18 0.9 90 30 467.41 61 1.45 2.38
6 18 0.9 90 30 434.65 241 1.1 7.98
3 9 0.3 30 60 -1437.46 1007 0.92 18.25
6 9 0.3 30 60 -1465.26 1738 0.95 18.27
3 18 0.3 30 60 -1007.21 987 0.94 17.01
6 18 0.3 30 60 -1007.16 1702 0.97 18.83
3 9 0.6 30 60 448.67 218 1.13 5.77
6 9 0.6 30 60 796.41 611 1.08 11.48
3 18 0.6 30 60 895.11 197 1.33 4.5
6 18 0.6 30 60 945.62 593 1.1 10.51
3 9 0.9 30 60 681.51 66 2.05 1.56
6 9 0.9 30 60 844.66 246 1.24 3.34
3 18 0.9 30 60 731.48 62 2.33 1.23
6 18 0.9 30 60 919.81 240 1.27 3.25
3 9 0.3 60 60 -3577.16 974 0.86 39.21
6 9 0.3 60 60 -4319.35 1533 0.89 46.43
3 18 0.3 60 60 -2671.76 943 0.89 31.12
6 18 0.3 60 60 -3700.85 1501 0.91 37.43
3 9 0.6 60 60 -521.49 214 0.91 10.21
6 9 0.6 60 60 -806.29 566 0.94 19.64
3 18 0.6 60 60 -273.7 193 0.94 7.38
6 18 0.6 60 60 -752.68 545 0.95 17.19
3 9 0.9 60 60 54.68 65 1.03 3.95
6 9 0.9 60 60 73.68 230 1.01 6.66
3 18 0.9 60 60 154.55 61 1.11 2.99
6 18 0.9 60 60 372.6 226 1.07 5.15
3 9 0.3 90 60 -4926.35 936 0.84 52.94
6 9 0.3 90 60 -4855.64 1417 0.89 53.32
3 18 0.3 90 60 -4119.76 893 0.86 43.32
6 18 0.3 90 60 -3606.5 1366 0.92 36.62
3 9 0.6 90 60 -624.03 214 0.91 12.53
6 9 0.6 90 60 -1542.85 550 0.91 29.08
3 18 0.6 90 60 -690.81 193 0.89 12.76
6 18 0.6 90 60 -1227.49 529 0.93 25.62
3 9 0.9 90 60 -3.01 65 1 3.97
6 9 0.9 90 60 -377.13 224 0.95 12.27
3 18 0.9 90 60 196.98 61 1.11 3.43
6 18 0.9 90 60 134.39 219 1.02 9.12
3 9 0.3 30 90 -2101.38 940 0.89 23.84
6 9 0.3 30 90 -1859.17 1512 0.94 26.43
3 18 0.3 30 90 -1867.29 926 0.9 22.16
6 18 0.3 30 90 -1803 1486 0.94 26.38
3 9 0.6 30 90 21.3 216 1.01 7.35
6 9 0.6 30 90 545.03 561 1.05 12.68
3 18 0.6 30 90 392.45 195 1.12 6.29
6 18 0.6 30 90 165.84 546 1.02 13.14
3 9 0.9 30 90 355.58 66 1.36 2.62
6 9 0.9 30 90 669.43 234 1.17 5.15
3 18 0.9 30 90 455.45 62 1.55 1.9
6 18 0.9 30 90 543.56 229 1.14 5.06
3 9 0.3 60 90 -2146.44 878 0.92 27.13
6 9 0.3 60 90 -3330.2 1262 0.92 33.76
3 18 0.3 60 90 -1983.36 852 0.93 25.96
6 18 0.3 60 90 -2888.01 1241 0.93 29.27
3 9 0.6 60 90 -538.59 212 0.92 12.32
6 9 0.6 60 90 199.15 503 1.01 14.19
3 18 0.6 60 90 -590.11 191 0.9 11.19
6 18 0.6 60 90 -224.93 487 0.98 13.07
3 9 0.9 60 90 3.85 65 1 4.31
6 9 0.9 60 90 755.14 213 1.13 9.02
3 18 0.9 60 90 178.53 61 1.1 3.54
6 18 0.9 60 90 678.75 209 1.12 7.42
3 9 0.3 90 90 -4019.54 814 0.88 43.61
6 9 0.3 90 90 -4500.16 1141 0.9 46.67
3 18 0.3 90 90 -4338.88 787 0.86 46.89
6 18 0.3 90 90 -3594.13 1098 0.92 36.35
3 9 0.6 90 90 -1241.1 212 0.86 19
6 9 0.6 90 90 -1196.23 482 0.94 24.36
3 18 0.6 90 90 -1611 191 0.8 21.71
6 18 0.6 90 90 -1561.27 465 0.91 24.6
3 9 0.9 90 90 -228.54 65 0.91 7.6
6 9 0.9 90 90 253.26 208 1.03 9.12
3 18 0.9 90 90 71.08 61 1.03 6.08
6 18 0.9 90 90 337.25 203 1.05 7.17

詳細レポート

4時間足短期SMA期間:6 4時間足長期SMA期間:18 乖離率:0.9% 短期SMA乖離率: 利確:30pips 損切:60pips
ユーロ円 4時間足 EMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、TPSLで手仕舞い

総評

★★★★☆
最適化の結果を見る限り優位性がある手法だと思います。
コスト込みでちゃんと利益が出ていますし、DDも小さいです。

単純なSMA乖離率でこの結果が出たことに少し驚きです。

詳細レポートでは最近の成績がイマイチなのが気になります。
SMAをEMAに変えたり、フィルターを加えるなどしていずれ検証しなおしたいと思います。

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