ユーロドル 4時間足 ロンドン時間にMACDとシグナルのクロスでエントリー、そのままトレーリングストップでついていく

引用元

2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part7」スレ

290 :†ケン† ◆kiM4qXVHAg :2008/01/17(木) 18:51:56.54 ID:ACO3Bgqk
数日間のトレンドに乗るならMACDや移動平均線が上向きになったら
仕込むか、陽線2本で仕込むとかやってる人多いんじゃないか。
ストップ入れる位置はそのときのトレンド転換するところの安値
より少し下ぐらい。後はダウ理論、グランビルの法則、エリオット
波動などで買い売りを繰り返して、トレールで逆指値を引き上げて
いったりしながら離隔が王道でしょう。

検証ルール

・データ
EURUSD(ユーロドル)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
MACD

・売買ルール
ロンドン時間(日本時間16時~1時)にMACDがシグナルを下から上に抜いたらロング、上から下へ抜いたらショート
エントリー地点から○○pips離れたところにSLラインを置き、レートが有利な方向に進むたびに終値から○○pips離れた位置にトレールさせていく。

最適化結果

短期EMA 長期EMA シグナル トレール幅 損益($) 総取引数 PF DD(%)
6 24 9 50 -672.32 948 0.97 24.36
12 24 9 50 -1107.69 785 0.95 23.21
6 48 9 50 -1873.39 887 0.92 31.47
12 48 9 50 338.89 720 1.02 19.32
6 24 18 50 -1193.42 698 0.94 19.76
12 24 18 50 -1433.37 553 0.9 19.16
6 48 18 50 -1391.67 637 0.92 18.04
12 48 18 50 151.76 515 1.01 16.56
6 24 9 100 -1270.44 575 0.95 37.85
12 24 9 100 -548.85 507 0.98 35.23
6 48 9 100 1043.87 532 1.04 28.42
12 48 9 100 -1920.44 496 0.92 39.3
6 24 18 100 -3427.05 484 0.86 56.43
12 24 18 100 -1772.51 416 0.91 29.47
6 48 18 100 -702.05 454 0.97 19.72
12 48 18 100 3998.54 393 1.24 13.79
6 24 9 150 -2617.32 374 0.9 49.55
12 24 9 150 1935.54 323 1.1 22.28
6 48 9 150 1422.06 335 1.07 34.01
12 48 9 150 2569.52 318 1.13 27.85
6 24 18 150 -1033.68 316 0.95 40.11
12 24 18 150 620.47 290 1.03 24.42
6 48 18 150 773.27 305 1.04 28.05
12 48 18 150 6065.37 262 1.43 14.62
6 24 9 200 -1484.6 257 0.93 34.59
12 24 9 200 -922.28 243 0.95 36.71
6 48 9 200 678.32 242 1.03 22.22
12 48 9 200 276.43 229 1.01 38.75
6 24 18 200 -6899.4 246 0.7 93.45
12 24 18 200 2862.03 205 1.18 20.57
6 48 18 200 3630.66 211 1.22 16.46
12 48 18 200 519.67 207 1.03 27.55

詳細レポート

短期EMA:12 長期EMA:48 シグナル期間:18 トレール幅:100pips
ユーロドル 4時間足 ロンドン時間にMACDとシグナルのクロスでエントリー、そのままトレーリングストップでついていく

総評

★★★★☆
「ロンドン時間が始まると値段が一方向に進みやすい」という特性を生かした戦略です。
やはり時間帯を絞ることは重要なようです。

シグナルを多くしすぎたり、トレール幅を広く取りすぎると利益が出ません。
またトレンドフォロー系のロジックは勝率が低くDDが大きくなりがちなのでこれを改善する策があれば良いのですが。

シグナル自体は単純なので改良の余地はあるでしょう。
希望を感じさせる結果だと思います。

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