豪ドル円 5分足 ADXをフィルターにSMAと終値のクロスで売買する

引用元

2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part19」スレ

82 :Trader@Live!:2012/02/27(月) 18:00:49.87 ID:i4i/TljM
適切なパラメーターを見つけるのは難しいと思うけどなADX
気づいたときはトレンド終わってるってことが多いよ

83 :Trader@Live!:2012/02/27(月) 18:15:03.68 ID:XSETIbbW
さらにADXの上昇で間違いない

84 :Trader@Live!:2012/02/27(月) 18:35:37.58 ID:87YxWpqg
>>82
俺のADXの使い方を教えてやろう
エントリーシグナルを出してくれるインジで、パラメーターを二つ用意しておく
長めのパラメーターと短めのパラメーター
まずADXをみて数値が高ければそれはボラが大きい相場 この相場の時はトレンド転換にも早急に対応する必要がある
遅すぎると底S天井Lになることも多いからね
つまりADXの数値が高いときはパラメーターの短いインジでトレンド転換に素早く反応してエントリーする
一方ADXの数値が低いときはボラが小さい相場 この相場の時はむやみにエントリーすると損切り貧乏になるから、パラメーターの長いインジを使う
こうするとはっきりとしたトレンド発生の時だけエントリーできる

これを念頭にシステム構築すればかなり精度の高いシステムができるよ

検証ルール

・データ
AUDJPY(豪ドル円)
M5(5分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.5pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
SMA(シグナル用。短期と長期)
DMI(フィルター用)

・売買ルール
ADXの値が小さい時は短期SMAと終値のクロス、ADXの値が大きい時は長期SMAと終値のクロスで売買
クローズはドテン。
それぞれのクロスは順張りとする=終値がSMAを下から上へ抜いたらロング、上から下に抜いたらショート

最適化結果

※ADX<20の時は短期SMA、ADX>40の時は長期SMAを使用する。

ADX 短期SMA 長期SMA 損益($) 総取引数 PF DD(%)
12 12 48 -9998.62 15095 0.79 99.99
48 12 48 -9998.47 13296 0.71 99.98
12 24 48 -9998.47 14913 0.79 99.98
48 24 48 -9998.62 24465 0.87 99.99
12 12 144 -9998.46 19157 0.81 99.98
48 12 144 -9998.47 13296 0.71 99.98
12 24 144 -7073.24 14557 0.84 72.66
48 24 144 -9998.62 24465 0.87 99.99

詳細レポート

ADX期間:48 短期SMA期間:12 長期SMA期間:144
豪ドル円 5分足 ADXをフィルターにSMAと終値のクロスで売買する

総評

☆☆☆☆☆(星なし)
残念ながら星は0です。
5分足で検証しましたが、取引回数が異常に多いため恐らくコスト負けしている結果だと思います。

詳細レポートを見ると勝率は60%と高いので可能性はありそうです。
回数を絞って大きく取れるように長い時間軸で試すといいかもしれません。

今回はSMAと終値のクロス順張りのみシグナルとしましたが、逆張りや他のシグナルもいずれ試してみたいと思います。

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