ユーロドル 日足 MACDとシグナルのクロスで売買

引用元

当ブログ「豪ドル円 4時間足 MACDが0ラインクロスするのを見越してエントリー」

・売買ルール
MACD(終値)が-X~0の間ならもうじきクロスすると見越してロング、0~Xの間ならショート
ロングの時、MACDは過去○○期間の高値であること(この条件がないと上から下へ抜けたときもシグナルと判定するため)
手仕舞いは利確(pips)のみ、思惑が外れる=ロングの場合、MACD(終値)が-○○以下になれば0ラインから離れたと判断し損切

 

★★☆☆☆
「優位性がある」とまでは言えませんが、可能性を感じる手法だと思います。

詳細レポートは薄利撤退を意識したパラメータのためナンピンEAのような資産曲線になっています。
コツコツで取り続けても数回のドカンで全て台無しになるパターンが見えます。

最適化してやるとTPを大きくした時も利益が出ますので何らかのタイミングは捉えているんだと思います。

単純にMACDの0ラインクロスで売買した場合に比べてどうなの?とは思いますが。
検証を続けたいと思います。

検証ルール

・データ
EURUSD(ユーロドル)
D1(日足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
MACD

・売買ルール
MACDとシグナルのクロスでエントリー・手仕舞いしていく
順張りはMACDがシグナルを下から上へ抜いたらロング、上から下へ抜いたらショート。逆張りはその逆。

最適化結果

短期EMA 長期EMA シグナル 損益($) 総取引数 PF DD(%)
3 12 9 -1859.9 236 0.9 40.55
6 12 9 -2937.99 199 0.83 45.17
3 24 9 -774.82 204 0.95 28.63
6 24 9 -2188.73 163 0.86 40.24
3 12 18 -363.39 178 0.98 29.22
6 12 18 -2091.76 133 0.85 38.78
3 24 18 -430.87 148 0.97 25.34
6 24 18 -1006.37 116 0.92 33.46
3 12 9 377.8 236 1.02 26.9
6 12 9 1505.87 199 1.1 22.55
3 24 9 -666.75 204 0.96 25.72
6 24 9 825.88 163 1.06 31.15
3 12 18 -1025.1 178 0.93 29.69
6 12 18 804.74 133 1.06 29.11
3 24 18 -891.06 148 0.93 28.19
6 24 18 -251.56 116 0.98 32.28

詳細レポート

利確: 損切:
ユーロドル 日足 MACDとシグナルのクロスで売買

総評

★☆☆☆☆
前回の結果を踏まえて、単純にMACDのクロスで売買した場合を検証してみました。

本などでは順張り(シグナルを上に抜けたらロング)でエントリーするように書いてあるのですが、トータルで見るとどうやら逆張りの方が利益が出るようです。
もちろんレンジをうまく避けられれば順張り優位なのですが、システムに完全に従うと騙しにやられてしまいます。

このまま使うのは厳しいです。

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