ポンド円 5分足 SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、乖離が0になったらクローズ

引用元

当ブログ「ユーロ円 4時間足 SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、TPSLで手仕舞い」

・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング 長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100

 

総評

★★★★☆
最適化の結果を見る限り優位性がある手法だと思います。
コスト込みでちゃんと利益が出ていますし、DDも小さいです。

単純なSMA乖離率でこの結果が出たことに少し驚きです。

詳細レポートでは最近の成績がイマイチなのが気になります。
SMAをEMAに変えたり、フィルターを加えるなどしていずれ検証しなおしたいと思います。

検証ルール

・データ
GBPJPY(ポンド)
M5(5分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
短期SMA乖離率(シグナル用)
長期SMA(トレンド把握用)

・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング
長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
手仕舞いは乖離率の条件がエントリーと逆=ロングなら短期SMA乖離率>○○、長期SMAとの位置は気にしない

※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100

最適化結果

短期SMA 長期SMA 乖離率(%) 損益($) 総取引数 PF DD(%)
6 24 0.1 -3188.54 6996 0.97 46.59
12 24 0.1 915.71 8277 1.01 25.54
6 48 0.1 -4697.65 6960 0.96 60.48
12 48 0.1 748.19 8600 1.01 27.59
6 24 0.2 -3062.05 1493 0.94 51.34
12 24 0.2 -3886.82 2355 0.95 54.75
6 48 0.2 -3629.52 1494 0.93 52.62
12 48 0.2 -3388.27 2367 0.95 49.84
6 24 0.3 -1444.21 492 0.95 47.42
12 24 0.3 -927.16 946 0.98 41.97
6 48 0.3 -1217.06 491 0.96 43.98
12 48 0.3 -477.31 963 0.99 38.9
6 24 0.4 1473.25 207 1.08 27.01
12 24 0.4 741.08 433 1.03 38.52
6 48 0.4 1818.31 211 1.1 26.37
12 48 0.4 522.85 436 1.02 35.83
6 24 0.5 3923.2 109 1.37 21.9
12 24 0.5 -1134.54 221 0.94 35.57
6 48 0.5 4432.97 113 1.43 21.29
12 48 0.5 -601.85 223 0.97 29.37

詳細レポート

短期SMA:6 長期SMA:48 乖離率:0.5%
ポンド円 5分足 SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、乖離が0になったらクローズ

総評

★★★☆☆
前回、乖離率を使用して良い結果が出たので5分足で試してみました。

乖離が大きくなると確かに勝てるようですが、回数が急激に減少してしまいます。
DDも大きいので、このルールだけで売買するのはちょっと難しそうです。

今回は5分足でしたが、もっと長い足で見た方が良いかもしれません。

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