引用元
当ブログ 「ユーロドル 日足 前日のNYダウによって方向決める+トレンドフィルター」
・売買ルール
前日のNYダウが上昇したらロング、下落したらショート
ただしロングはSMAより上にある時、ショートは下にある時のみ
始値でエントリー、終値で手仕舞い
※使用データがGMT+-0のものなので朝9時にエントリー→翌日9時にエグジットとなる。
総評
☆☆☆☆☆
まったく利益になりませんでした。しかしこれは良いことです。
なぜなら「1日単位で強制的に手仕舞い→全てのケースで利益が出ない」ということは、シグナルを逆にすれば全部利益になるということだからです。
コストの割合が大きい場合はそうもいきませんが、今回は1日単位での手仕舞いなので気にする必要ないでしょう。
シグナルを逆にした検証も次にします。
検証ルール
・データ
EURUSD（ユーロドル）
D1（日足）
2010年6月～2015年5月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
EMA（トレンド判定用）
・売買ルール
前日のNYダウが上昇したらショート、下落したらロング
終値とEMAの位置関係をトレンドフィルターとし、順張りと逆張りの両方を調べる
始値でエントリー、終値で手仕舞い
※使用データがGMT+-0のものなので朝9時にエントリー→翌日9時にエグジットとなる。
最適化結果
| EMA | EMA期間 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 順張り | 3 | -640.67 | 447 | 0.94 | 31 |
| 順張り | 6 | -632.79 | 465 | 0.95 | 23.7 |
| 順張り | 9 | -263.61 | 482 | 0.98 | 16.56 |
| 順張り | 20 | 1045.75 | 497 | 1.09 | 8.78 |
| 順張り | 40 | 1272.94 | 499 | 1.1 | 13.09 |
| 順張り | 60 | 591.9 | 498 | 1.05 | 18.24 |
| 順張り | 80 | 94.66 | 503 | 1.01 | 20.18 |
| 順張り | 100 | -786.12 | 501 | 0.94 | 24.8 |
| 逆張り | 3 | 2043.48 | 567 | 1.14 | 9.92 |
| 逆張り | 6 | 1637.18 | 558 | 1.11 | 13.41 |
| 逆張り | 9 | 2678.11 | 545 | 1.2 | 9.54 |
| 逆張り | 20 | 1093.26 | 533 | 1.08 | 9.63 |
| 逆張り | 40 | 2073.72 | 525 | 1.16 | 10.63 |
| 逆張り | 60 | 2892.85 | 529 | 1.23 | 9.61 |
| 逆張り | 80 | 1659.5 | 529 | 1.13 | 11.69 |
| 逆張り | 100 | 2408.36 | 527 | 1.19 | 11.8 |
詳細レポート
逆張り EMA期間：60
総評
★★★☆☆
前回NYダウ順張りで負けたためシグナルを逆にしてみました。
EMAをトレンドフィルターとし、今回はトレンドに順張り・逆張りの両方を調べました。
結果として、前日NYダウには逆張り、さらにEMAにも逆張りすることで利益が出る戦略となりました。
詳細レポートで資産曲線を出すと利益になる時期とならない時期があるようです。
最近は横ばい～下落ですのでそのまま使える手法ではありませんが工夫すれば化ける余地はあると思います。
取引回数も十分でしょう。
