引用元
外為どっとコム FX講座（中級編3）
「移動平均線」の組み合わせは数多く存在していますが、一般的には短期線と長期線の2本を組み合わせるか、もしくは短期線と中期線、そして長期線の3本を組み合わせるパターンが一般的です。日足を例にしますと、一般的に短期線は5日や6日や12日など、中期では20日や25日、50日のほか、75日や89日など、長期では100日や144日、200日や233日などが用いられることが多いようです。
検証ルール
・データ
USDJPY（ドル円）
D1（日足）
2010年1月～2014年12月（5年間）
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
短期SMA（5,12）
中期SMA（25,50）
長期SMA（100,200）
より短期＆中期、短期＆長期で検証
・売買ルール
短い方のSMAが長い方のSMAを上回ったら買い、下回ったら手仕舞い。
SMAは2本使用、それぞれ短期・長期とする。
最適化結果
| 短期SMA | 長期SMA | 損益($) | 取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 1222.12 | 44 | 1.36 | 20.12 |
| 12 | 25 | 698.82 | 37 | 1.2 | 23.74 |
| 5 | 50 | 742.97 | 35 | 1.22 | 15.61 |
| 12 | 50 | 2143.18 | 20 | 2.01 | 14.83 |
| 5 | 100 | 1474.72 | 24 | 1.64 | 17.38 |
| 12 | 100 | 1162.16 | 15 | 1.51 | 18.31 |
| 5 | 200 | 2423.39 | 15 | 3.26 | 10.91 |
| 12 | 200 | 2426.02 | 9 | 3.58 | 13.04 |
詳細レポート
短期SMA：5 長期SMA：25
総評
★★☆☆☆
どんな本にもまず書いてある2本のSMAクロスで売買するルールを検証してみました。
一応利益は出るので全く使えないというルールではなさそうです。
ただし5年間の取引数が多くて50回というのは少なすぎます。
資産曲線もガタガタなので、これだけでトレードするのは危険でしょう。
今回は買いのみだったが、売り＝デッドクロスも考慮すればもう少し使える手法になるかもしれません。
