引用元
2ch 「【USD/JPY】新ドル円スレ4539【雑談・コテ禁止】」スレ
41 ：Trader＠Live!：2014/10/28(火) 00:01:29.50 ID:neOpdNPb
同じパラのema とsma
これのクロスはなぁ
macdなんか比じゃないんだよなぁ
目からうろこの話でした
検証ルール
・データ
EURJPY（ユーロ円）
H4（4時間足）
2006年1月～2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
SMA
EMA
・売買ルール
SMAとEMAのクロスで売買、パラメータは同一のものを使用する
EMAがSMAを下から上へ抜いたらL、上から下に抜いたらS。クローズ後はドテンとなる。
売買する時間帯を各国株式市場が空いてる時間に概ね合うよう4つに分けて最適化（9～14時、15～20時、21～2時、3～8時）
最適化結果
| 時間帯（日本時間） | MA期間 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9～14時 | 6 | -1634.8 | 850 | 0.93 | 26.06 |
| 9～14時 | 12 | 1716.16 | 440 | 1.1 | 15.17 |
| 9～14時 | 18 | 605.01 | 272 | 1.05 | 14.33 |
| 9～14時 | 24 | -47.37 | 208 | 1 | 26.24 |
| 15～20時 | 6 | 902.63 | 970 | 1.03 | 18.77 |
| 15～20時 | 12 | 1093.04 | 447 | 1.06 | 14.32 |
| 15～20時 | 18 | 217.06 | 263 | 1.02 | 18.51 |
| 15～20時 | 24 | -228.31 | 216 | 0.98 | 22.36 |
| 21～2時 | 6 | 3234.17 | 867 | 1.16 | 13.47 |
| 21～2時 | 12 | -54.39 | 461 | 1 | 24.27 |
| 21～2時 | 18 | 2131.1 | 278 | 1.17 | 18.18 |
| 21～2時 | 24 | 1876.13 | 219 | 1.2 | 12.73 |
| 3～8時 | 6 | 5336.14 | 828 | 1.31 | 13.77 |
| 3～8時 | 12 | -892.36 | 473 | 0.95 | 23.48 |
| 3～8時 | 18 | 1549.52 | 320 | 1.11 | 14.57 |
| 3～8時 | 24 | 3603.67 | 226 | 1.37 | 10.7 |
詳細レポート
日本時間3～8時にエントリー制限 MA期間：6
総評
★★★★★
意外と良い結果が出てびっくりしました。
時間としてはNY～東京までが良いようです。
パラメータによっては全時間で利益出そうです。
ルールも簡単ですし伸びしろがある戦略だと思います、回数も申し分ありません。
資産曲線を見る限りかなり有望に見えますので星5つとしました。
