引用元
当ブログ「ドル円 5分足 ローソクとボリンジャーバンドで逆張りスキャルピング」
・売買ルール
ローソク足の実体（始値～終値）がボリンジャーバンドに触れたら（＝終値がボリバンを抜いたら）逆張りエントリー
利確・損切はpipsで調整
騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない
総評
★★☆☆☆
利確損切の値幅が小さいとどうしてもコスト負けしてしまいます。
スキャルとしては微妙ですが、アレンジすればいけそうにも見えます。50pipsくらいならコストを上回る優位性を確保できそうですので、もう少し長い足で大きく利益を取る戦略でも良いかもしれません。
今回はボリバン逆張りで調べましたが、順張りも試してみたいところです。個人的には「騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない」というルールが有効に働いているように感じます。
他の戦略にも応用できるかもしれません。
検証ルール
・データ
GBPUSD（ポンドドル）
スプレッド2pips
H1（1時間足）
2006年1月～2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ボリンジャーバンド
・売買ルール
終値がボリンジャーバンドの上下線を抜いたらエントリー
そのまま一定のpipsでトレーリングしていく
騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして6時間は次のエントリーを行わない
最適化結果
| エントリー方向 | ボリバン期間 | σ | トレーリングpips | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順張り | 12 | 1 | 50 | -9996.5 | 2980 | 0.87 | 99.97% |
| 順張り | 12 | 1 | 100 | -5838.46 | 1473 | 0.91 | 69.03% |
| 順張り | 12 | 1 | 150 | -5631.86 | 811 | 0.89 | 70% |
| 順張り | 12 | 2 | 50 | -7521.37 | 2716 | 0.89 | 79.48% |
| 順張り | 12 | 2 | 100 | -4608.2 | 1307 | 0.92 | 70.8% |
| 順張り | 12 | 2 | 150 | -8011.55 | 764 | 0.84 | 98.2% |
| 順張り | 12 | 3 | 50 | 35.68 | 318 | 1 | 12.16% |
| 順張り | 12 | 3 | 100 | -1761.41 | 270 | 0.85 | 26.63% |
| 順張り | 12 | 3 | 150 | -3768.13 | 217 | 0.74 | 51.78% |
| 順張り | 48 | 1 | 50 | -4534.59 | 2646 | 0.93 | 53.35% |
| 順張り | 48 | 1 | 100 | -351.7 | 1251 | 0.99 | 47.34% |
| 順張り | 48 | 1 | 150 | 0.08 | 690 | 1 | 38.82% |
| 順張り | 48 | 2 | 50 | -3354.68 | 1568 | 0.91 | 43.28% |
| 順張り | 48 | 2 | 100 | -2841.38 | 956 | 0.93 | 53.55% |
| 順張り | 48 | 2 | 150 | -4205.5 | 625 | 0.9 | 66.35% |
| 順張り | 48 | 3 | 50 | -769.77 | 567 | 0.94 | 19.88% |
| 順張り | 48 | 3 | 100 | -1177.63 | 451 | 0.94 | 44.72% |
| 順張り | 48 | 3 | 150 | -2690.01 | 348 | 0.88 | 62.61% |
| 逆張り | 12 | 1 | 50 | -6724.67 | 3485 | 0.92 | 77.1% |
| 逆張り | 12 | 1 | 100 | -3037.25 | 1424 | 0.95 | 61.11% |
| 逆張り | 12 | 1 | 150 | -5057.85 | 787 | 0.9 | 62.42% |
| 逆張り | 12 | 2 | 50 | -1631.73 | 2770 | 0.98 | 43.87% |
| 逆張り | 12 | 2 | 100 | -2265.58 | 1301 | 0.96 | 51.08% |
| 逆張り | 12 | 2 | 150 | -1082.15 | 738 | 0.98 | 47.47% |
| 逆張り | 12 | 3 | 50 | -2282.38 | 317 | 0.73 | 30% |
| 逆張り | 12 | 3 | 100 | 4742.23 | 248 | 1.47 | 8.67% |
| 逆張り | 12 | 3 | 150 | 3457.94 | 204 | 1.3 | 11.93% |
| 逆張り | 48 | 1 | 50 | -2618.48 | 2315 | 0.95 | 41.32% |
| 逆張り | 48 | 1 | 100 | -811.57 | 1140 | 0.98 | 27.06% |
| 逆張り | 48 | 1 | 150 | -1157.95 | 669 | 0.97 | 41.99% |
| 逆張り | 48 | 2 | 50 | -2930.6 | 1725 | 0.93 | 34.4% |
| 逆張り | 48 | 2 | 100 | 3932.58 | 963 | 1.1 | 22.14% |
| 逆張り | 48 | 2 | 150 | -5492.68 | 630 | 0.87 | 69.72% |
| 逆張り | 48 | 3 | 50 | -2520.7 | 617 | 0.84 | 31.17% |
| 逆張り | 48 | 3 | 100 | 1382.31 | 466 | 1.07 | 17.69% |
| 逆張り | 48 | 3 | 150 | 1077.99 | 349 | 1.05 | 24.98% |
詳細レポート
エントリー：逆張り ボリバン期間：12 σ：3 トレーリング：100pips
総評
★★★☆☆
前回の結果を踏まえアレンジしてみましたが、あまりうまくいきませんでした。
「ボリンジャーバンドに逆張りして反発したところをついていく」というのはよく聞く手法です。
今回はいけるかな？と思っていただけに残念です。
最適化の結果を見るに順張り（ブレイク狙い）より逆張り（反発狙い）の方が上手くいきそう…という傾向はあると思います。
