引用元
当ブログ「ユーロドル 日足 前日のNYダウに逆張り+トレンドフィルター」
・売買ルール
前日のNYダウが上昇したらショート、下落したらロング
終値とEMAの位置関係をトレンドフィルターとし、順張りと逆張りの両方を調べる
始値でエントリー、終値で手仕舞い
※使用データがGMT+-0のものなので朝9時にエントリー→翌日9時にエグジットとなる。
総評
★★★☆☆
前回NYダウ順張りで負けたためシグナルを逆にしてみました。
EMAをトレンドフィルターとし、今回はトレンドに順張り・逆張りの両方を調べました。結果として、前日NYダウには逆張り、さらにEMAにも逆張りすることで利益が出る戦略となりました。
詳細レポートで資産曲線を出すと利益になる時期とならない時期があるようです。
最近は横ばい～下落ですのでそのまま使える手法ではありませんが工夫すれば化ける余地はあると思います。
取引回数も十分でしょう。
検証ルール
・データ
EURJPY（ユーロ円）
D1（日足）
2006年1月～2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
なし
・売買ルール
前日の日経平均先物とニューヨークダウが上がったか下がったかでエントリー方向を決める
始値でエントリー、終値で手仕舞い
※使用データがGMT+-0のものなので朝9時にエントリー→翌日9時にエグジットとなる。
最適化結果
| 日経に | ダウに | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 順張り | 順張り | -1726 | 973 | 0.94 | 33.58 |
| 順張り | 逆張り | 3555.58 | 526 | 1.24 | 22.17 |
| 逆張り | 順張り | -4972.37 | 526 | 0.74 | 55.23 |
| 逆張り | 逆張り | -908.07 | 973 | 0.97 | 32.18 |
詳細レポート
日経に順張り、ダウに逆張り
総評
★★★☆☆
今回の検証では日経とダウそれぞれに順張り逆張りした4パターンを調べてみました。
どうやらユーロ円に関しては日経順張りダウ逆張りが安定のようです。
これを他の手法のフィルターにしてもいいと思いますし、もっと時間足などで細かく見ていけばいいアイデアになるかもしれません。
