引用元
当ブログ「ユーロ円 4時間足 SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、TPSLで手仕舞い」
・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング 長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100
総評
★★★★☆
最適化の結果を見る限り優位性がある手法だと思います。
コスト込みでちゃんと利益が出ていますし、DDも小さいです。単純なSMA乖離率でこの結果が出たことに少し驚きです。
詳細レポートでは最近の成績がイマイチなのが気になります。
SMAをEMAに変えたり、フィルターを加えるなどしていずれ検証しなおしたいと思います。
検証ルール
・データ
GBPJPY(ポンド)
M5(5分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
短期SMA乖離率(シグナル用)
長期SMA(トレンド把握用)
・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング
長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
手仕舞いは乖離率の条件がエントリーと逆=ロングなら短期SMA乖離率>○○、長期SMAとの位置は気にしない
※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100
最適化結果
短期SMA | 長期SMA | 乖離率(%) | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 0.1 | -3188.54 | 6996 | 0.97 | 46.59 |
12 | 24 | 0.1 | 915.71 | 8277 | 1.01 | 25.54 |
6 | 48 | 0.1 | -4697.65 | 6960 | 0.96 | 60.48 |
12 | 48 | 0.1 | 748.19 | 8600 | 1.01 | 27.59 |
6 | 24 | 0.2 | -3062.05 | 1493 | 0.94 | 51.34 |
12 | 24 | 0.2 | -3886.82 | 2355 | 0.95 | 54.75 |
6 | 48 | 0.2 | -3629.52 | 1494 | 0.93 | 52.62 |
12 | 48 | 0.2 | -3388.27 | 2367 | 0.95 | 49.84 |
6 | 24 | 0.3 | -1444.21 | 492 | 0.95 | 47.42 |
12 | 24 | 0.3 | -927.16 | 946 | 0.98 | 41.97 |
6 | 48 | 0.3 | -1217.06 | 491 | 0.96 | 43.98 |
12 | 48 | 0.3 | -477.31 | 963 | 0.99 | 38.9 |
6 | 24 | 0.4 | 1473.25 | 207 | 1.08 | 27.01 |
12 | 24 | 0.4 | 741.08 | 433 | 1.03 | 38.52 |
6 | 48 | 0.4 | 1818.31 | 211 | 1.1 | 26.37 |
12 | 48 | 0.4 | 522.85 | 436 | 1.02 | 35.83 |
6 | 24 | 0.5 | 3923.2 | 109 | 1.37 | 21.9 |
12 | 24 | 0.5 | -1134.54 | 221 | 0.94 | 35.57 |
6 | 48 | 0.5 | 4432.97 | 113 | 1.43 | 21.29 |
12 | 48 | 0.5 | -601.85 | 223 | 0.97 | 29.37 |
詳細レポート
短期SMA:6 長期SMA:48 乖離率:0.5%
総評
★★★☆☆
前回、乖離率を使用して良い結果が出たので5分足で試してみました。
乖離が大きくなると確かに勝てるようですが、回数が急激に減少してしまいます。
DDも大きいので、このルールだけで売買するのはちょっと難しそうです。
今回は5分足でしたが、もっと長い足で見た方が良いかもしれません。