ポンド円　5分足　SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、乖離が0になったらクローズ

引用元

当ブログ「ユーロ円　4時間足　SMA乖離率+トレンドフィルターでエントリー、TPSLで手仕舞い」

・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
※乖離率=（(終値-SMA)÷SMA)×100

総評

★★★★☆
最適化の結果を見る限り優位性がある手法だと思います。
コスト込みでちゃんと利益が出ていますし、DDも小さいです。

単純なSMA乖離率でこの結果が出たことに少し驚きです。

詳細レポートでは最近の成績がイマイチなのが気になります。
SMAをEMAに変えたり、フィルターを加えるなどしていずれ検証しなおしたいと思います。

検証ルール

・データ
GBPJPY（ポンド）
M5（5分足）
2006年1月～2015年12月の10年間
スプレッド2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
短期SMA乖離率（シグナル用）
長期SMA（トレンド把握用）

・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング
長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
手仕舞いは乖離率の条件がエントリーと逆＝ロングなら短期SMA乖離率>○○、長期SMAとの位置は気にしない

※乖離率=（(終値-SMA)÷SMA)×100

最適化結果

短期SMA	長期SMA	乖離率（％）	損益($)	総取引数	PF	DD(%)
6	24	0.1	-3188.54	6996	0.97	46.59
12	24	0.1	915.71	8277	1.01	25.54
6	48	0.1	-4697.65	6960	0.96	60.48
12	48	0.1	748.19	8600	1.01	27.59
6	24	0.2	-3062.05	1493	0.94	51.34
12	24	0.2	-3886.82	2355	0.95	54.75
6	48	0.2	-3629.52	1494	0.93	52.62
12	48	0.2	-3388.27	2367	0.95	49.84
6	24	0.3	-1444.21	492	0.95	47.42
12	24	0.3	-927.16	946	0.98	41.97
6	48	0.3	-1217.06	491	0.96	43.98
12	48	0.3	-477.31	963	0.99	38.9
6	24	0.4	1473.25	207	1.08	27.01
12	24	0.4	741.08	433	1.03	38.52
6	48	0.4	1818.31	211	1.1	26.37
12	48	0.4	522.85	436	1.02	35.83
6	24	0.5	3923.2	109	1.37	21.9
12	24	0.5	-1134.54	221	0.94	35.57
6	48	0.5	4432.97	113	1.43	21.29
12	48	0.5	-601.85	223	0.97	29.37