FXの手法を過去データから検証するブログ

~ネット・本・商材の情報で勝てるのか~

  

*

豪ドルドル 5分足 欧州~NY時間にMA抜け+CCI+長期MAフィルターでエントリー、MA逆抜けでクローズ(972手法のアレンジ)

   

引用元

2ch 「正直、移動平均線だけで勝てるだろ」スレ

972 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/13(水) 12:08:42 ID:x6Mg+xL1
5分足 5MA抜けて次の足の終値が抜けた側を維持しててCCIがゼロを抜けてる時
だけ5MA寄付きでエントリー
終値が5MA維持できなかった時点で必ずリカク
これだけで 毎日適当にやってても 100PIPは取れる
むかしからある方法だが 今でもこればっかやってる

日足 4時間足 1時間足のトレンドラインは引いておく斜めも横も
方向性を見て順張り
MAは21 50 98 150 200も出しておく

ルール
損切りは待たずに早めにする チャンスはいくらでもある
トイレや食事に行く前は必ずリカクしていく
レンジに当たる前に必ずリカクする
値動きがない時間帯はトレードしない
何PIP取れたかは気にしない事
大きく張らない

ボリバンは初心者の時よく使っていたが
効力ない事に気が付いてからは出す事ない
全然おもしろみもなく 同じ事の繰り返しだが
食ってはいける

976 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/13(水) 16:13:11 ID:x6Mg+xL1
ポン円とポンドル ドル円
リラックスしてできるな
ポンは方向性強いから一瞬で利益でるけど
反対に反発するのもすさまじいから
欲出すとやられるなw

981 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/13(水) 21:20:16 ID:x6Mg+xL1
14でやってる(標準値)

982 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/13(水) 21:24:26 ID:W+oq8glZ
>>981
わかりました。
良い方法をありがとうございます。

すいません、1日に何回ぐらいエントリーしてますか?

989 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/13(水) 21:45:16 ID:x6Mg+xL1
>>982
平均6、7回ぐらい
ドル円なんかは 十数回やるけど
そこそこ動いてる時は 100PIPは無理なく取れるよ
上に書いてる方法は単純だけど最初は慣れるまで我慢するのが
つらいと思う しかしリスク少なめで利益を出す事が目的なので
やってるうちにトレードする事が楽になるよ精神面がね
おもしろくないけどw 

991 : Trader@Live![sage] 投稿日:2009/05/13(水) 21:49:49 ID:31GRImfZ
>>989
それは1日?
それとも夕方からやって?

995 : Trader@Live![] 投稿日:2009/05/13(水) 22:00:24 ID:x6Mg+xL1
>>991
場合によるけど 朝は寝てるし
昼は状況を見て 夕方はチャート見てない時ないですね
他の個人投資家と同じです たぶん

検証ルール

・データ
AUDUSD(豪ドルドル)
スプレッド1.5pips
M5(5分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
SMA(シグナル用・フィルター用)
CCI

・売買ルール
ローソク足がシグナル用SMAを抜けた後、次の足の終値がまだSMAを抜けたまま+CCIが0以上であれば順張り方向へエントリー
ただしフィルター用の25SMAの角度がトレンド方向と一致している時のみが対象(過去36期間で見た傾きが0以上/以下で判断する)。
終値がシグナル用SMAを割ったらポジションを閉じる。
取引時間は日本時間16時~翌朝4時までの12時間とする。

最適化結果

SMA期間 CCI期間 損益($) 総取引数 PF DD(%)
5 5 -9996.4 5751 0.57 99.97%
5 15 -9993.2 5580 0.55 99.93%
5 25 -9998.6 5587 0.55 99.99%
15 5 -9997.99 5774 0.66 99.98%
15 15 -9998.19 5681 0.65 99.98%
15 25 -9998.29 5784 0.66 99.98%
25 5 -9998.16 6148 0.7 99.98%
25 15 -9992.82 5527 0.67 99.94%
25 25 -9993.86 6081 0.69 99.95%

※あまりに成績が悪いため「H1 コストなし」でも最適化してみました

SMA期間 CCI期間 損益($) 総取引数 PF DD(%)
5 5 -1001.31 1573 0.93 15.15%
5 25 -2058.33 1577 0.86 21.63%
25 5 665.83 624 1.08 7.15%
25 25 648.92 625 1.07 6.98%

詳細レポート

SMA期間:25 CCI期間:5
豪ドルドル 5分足 欧州~NY時間にMA抜け+CCI+長期MAフィルターでエントリー、MA逆抜けでクローズ(972手法のアレンジ)

総評

☆☆☆☆☆(星なし)
驚くほど負けます。
時間軸をH1と長めに設定し、コストなしでも微妙でした。

5分足など短い時間足で大量の売買を行う戦略だと、どうしてもコストの比重が高くなります。
この戦略にはコストを上回るだけの優位性はないようです。

引用元のID:x6Mg+xL1さんが勝っているのは、何らかの裁量判断を加味しているからだと思います。
トレンドラインやMA、相場状況などの情報を加えないと難しい手法だと思います。

 - 5分足の手法, CCIを使う手法, シグナルで手仕舞いする手法, 移動平均を使う手法, 豪ドルドルの手法